Contraste de hipótesis sobre tickers bursátiles

El problema

El cliente tenía una intuición sobre el mercado bursátil: que los tickers con nombres parecidos se mueven juntos y que un cambio de precio en uno se refleja en los demás. Quería saber si el efecto era real antes de construir nada encima. Como la idea era suya, la formulación exacta y los tickers implicados son confidenciales; lo que puedo describir es la forma del trabajo.

Qué construí

• Un conjunto de datos limpio con precios de mercado para los grupos de tickers con nombres parecidos que interesaban al cliente.
• Una formulación de la idea del cliente como hipótesis contrastable, para que la respuesta fuera un resultado estadístico y no una impresión sacada de un gráfico.
• Un análisis de series temporales en Python de cómo los cambios de precio de un ticker se relacionan con los de sus homólogos de nombre parecido.
• Un breve informe con el método y la evidencia que respalda el resultado.

Resultado

El análisis mostró que existe efectivamente una relación medible entre los cambios de precio de tickers con nombres parecidos. El cliente recibió la evidencia estadística que respalda esa conclusión, que era lo que necesitaba para decidir si merecía la pena seguir explorando la idea.